상승주: 장기적으로 주가가 크게 상승한 주식을 말합니다. 주가 상승은 기업의 성장이나 시장의 구조적 변화로 인해 발생하기 때문에, 기업의 성장이 지속되거나 시장의 구조적 변화가 일어나면 주가는 계속 상승할 수 있습니다. 단기간에 큰 수익을 내고 싶다면 급등하는 종목에 투자하는 것이 좋다. 좋지만 위험을 줄이고 장기적인 수익을 얻고 싶다면 상승하는 주식에 투자하는 것이 좋습니다.
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포트폴리오 운영실적 운영기간 : 2022.5.2 ~ 2024.1.19 백테스트 결과 작년에는 최적화의 필요성을 못 느껴 백테스트 코드를 만들지 않았으나 최근 수익이 계속 감소하여 2024.1.19 백테스트를 진행하였습니다. 방법을 찾으십시오. 포트폴리오는 금요일에 생성되어 다음주 월요일에 시장가로 거래되므로 거래수수료만 반영되고 슬리피지는 제외됩니다. 시험기간은 3년이었다. 5개의 이동 평균을 필터로 사용하고 계층적 위험 패리티(HRP) 모델을 사용했습니다. 28개월 만에 수익률이 150%에 달했는데, 8개월 만에 상당 부분이 반환됐다. RP(Risk Parity) 모델의 최고 수익률은 HRP 모델의 수익률보다 낮지만 3년간 누적 수익률은 거의 비슷합니다. HERC(Hierarchical Equal Risk Contribution) 모델은 HRP 모델과 달리 급격한 하락세는 보이지 않으나 정점 이후 지속적인 하락세를 보이는 것은 위의 모델들과 매우 유사하다. NCO(Nested Clustered Optimization) 모델의 수익률 그래프는 HRP 모델과 거의 유사하지만, 피크가 190%를 넘고 최종 수익률이 HRP보다 낮습니다. 동일 가중치 1/N 분포는 HERC 모델처럼 극단적인 하락을 보이지는 않지만 하락하는 경향을 보입니다. 리밸런싱 주기를 주간에서 월간으로 변경해 보았지만 아무런 개선이 없었습니다. 상승주 검색조건을 52주에서 26주, 78주로 변경하여 테스트해보았습니다. 다시 말하지만, 이것은 대답이 아닙니다. 지난해 4월 발생한 SG폭락 사태 이후 오랫동안 상승세를 보였던 주가에 대한 두려움으로 더 이상 추세를 이어갈 수 없다는 해석이다. 이것이 사실일 것이다. 이 포트폴리오 전략은 장기적으로 상승하는 주식에 대한 태도가 바뀔 때까지 유지되어야 합니다.